Выбор длины для скользящей средней

Чем продолжительнее тренд, который вы анализируете, тем большей должна быть длина ЭСС. На длинных трендах - 200-дневные ЭСС. Обычно работают с 10-20 дневными трендами. ЭСС не должна быть короче 8 дней. В дальнейшем при описании индикаторов мы будем в основном использовать 13-дневную ЭСС.

СС формируют области поддержки и сопротивления.

СС применяются к индикаторам, так же как и к ценам. Некоторые используют 5-дневную СС объемов операций.

Простую СС следует чертить с запаздыванием (лагом)на половину ее длины. ЭСС с меньшим запаздыванием (20%-30% длины).

СС могут строиться не только на ценах закрытия, но и на средней между верхней и нижней ценой. Их используют скальпирующие в течение дня спекулянты.

Взвешенная СС (ВСС) позволяет придавать вес любому предыдущему дню, если он кажется важным. Но они слишком сложные.

простое среднее скользящее — самое “ленивое”, экспоненциальное — самое динамическое

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера[1], разработанные Джоном Боллинджером, имеют именно те уникальные характеристики, которые нужны нам для этой цели.

Первым инструментом, определяющим коридор стандартных отклонений, стал трендовый индикатор, разработанный Перри Кауфманом (Perry Kaufman), о котором он впервые упомянул в 1987 году в своей книге «Новые методы и системы игры на фьючерсных рынках». Позже на основе этого метода Джон Боллинджер предложит вниманию общественности свой знаменитый трендовый индикатор Bollinger Bands.

Bollinger Bands состоит из трех полос, две из которых можно условно назвать линией поддержки и сопротивления. Ширина канала, образуемая полосами Боллинджера, напрямую зависит от величины волатильности на рынки, то есть когда на рынке высокая волатильность полосы расширяются, а во время бокового тренда линии сужаются.

1. Простая Скользящая средняя (SMA) в середине.

2. Верхняя полоса (SMA плюс 2 стандартных отклонения).

3. Более нижняя полоса (SMA минус 2 стандартных отклонения)

Стандартное отклонение является статистическим термином, который обеспечивает хороший показатель изменчивости. Использование стандартного отклонения гарантирует, что полосы будут быстро реагировать на ценовые движения и отражать периоды высокой и низкой изменчивости. Резкие ценовые повышения (или снижения), и следовательно изменчивость, будут вести к расширению полос.

Хотя Полосы Боллинджера могут помогать в получении сигналов покупки и продажи, они не предназначены для определения будущего направления движения рыночного инструмента. Полосы Боллинджера были разработаны для дополнения других индикаторов и методов технического анализа. Полосы Боллинджера обеспечивают две основные функции:

· Определение периодов высокой и низкой изменчивости

· Определение периодов, когда цены находятся на экстремальных, и возможно недолговечных уровнях.

Теперь мы можем также определить дивергенцию как последний толчок, который сделала цена в направлении преобладающего тренда с уменьшенным импульсом. Мы можем назвать это истощением тренда или даже финальным рывком рынка. Этот признак ожидаемого изменения - одна из уникальных характеристик цены

И, хотя дивергенция указывает нам, что изменение тренда уже назрело, очень трудно оценить, когда же именно оно произойдет. Как мы видели, этот сетап вполне мог оказаться незначительным откатом тренда, когда цена берет паузу, чтобы отдышаться. Вместо разворота, как предполагалось, тренд может продолжиться в том же самом направлении. В идеале, нам требуется сигнал, который подаст знак разворота тренда.

Полосы Боллинджера имеют именно те уникальные характеристики, которые нужны нам для этой цели. Эти полосы имеют солидное преимущество перед другими индикаторами или осцилляторами, поскольку они показывают, когда изменение тренда вступает в силу. Наблюдая дивергенцию,

Как уже говорилось ранее, полосы Боллинджера представляют собой три линии (Рисунок 1):

В своей канонической форме Полосы Боллинджера помогают определить относительную перекупленность или перепроданность валюты. Однако, их характеристики делают этот индикатор идеальным для того, чтобы предсказать разворот тренда. Мы можем кратко определить характеристики Полос Боллинджера следующим образом:

• 85 % времени цена остается в пределах полос, а, следовательно, это дает очень хороший признак того, что цены оказываются перекупленными или перепроданными в данном масштабе времени.

• Расширение полос указывает на увеличение волатильности, а их сужение - на уменьшение волатильности.

• Движение, начавшееся у одной полосы, стремится дойти до другой.

• Основания и вершины, сформированные вне полос, за которыми следуют основания и вершины внутри полос, могут быть сильным признаком разворота тренда.

• Когда цена приближается к верхней или нижней полосе, за этим обычно следует либо разворот, либо сильное продолжение.

Фильтры

Для того, что бы улучшить соотношение прибыльных позиций к убыточным, используют различные фильтры.

Ещё одним применением индикаторов является построение различных торговых фильтров для безиндикаторных торговых стратегий. Например, при помощи индикатора MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) многие трейдеры, торгующие по волнам Элиота, используют этот индикатор для выявления третей волны.

Фильтры делятся на две категории: ценовые и временные фильтры.

Ценовой – обычно означает оттягивание вхождения в торговлю до того момента, когда цена удовлетворит дополнительному критерию.

(один из методов: дождитесь закрытия в направлении нового тренда)

Временной – используют выжидание определенного количества временных периодов после пересечения перед вхождением в торговлю в новом направлении.

ОСЦИЛЛЯТОРЫ

Осциллятором называется коэффициент, рассчитанный непосредственно по фактическим индикаторам или индикаторам, сглаженным с помощью скользящей средней, и используемый для построения прогнозов. При этом в качестве индикатора в большинстве осцилляторов выступает цена, отдельные показатели учитывают объем.

Осциллятор — это индикатор, обычно основанный на ценах и имеющий тенденцию колебаться или «осциллировать» в некоторых фиксированных или достаточно жестко ограниченных пределах.

Осцилляторы характеризуются нормализацией диапазона и удалением долговременных трендов уровня цен — информация извлекается осцилляторами из таких эфемерных показателей, как импульс и перенапряжение. Импульс — это состояние, когда цены мощно двигаются в данном направлении. Перенапряжение — это состояние избыточно высоких или низких цен («перекупленность» и «перепроданность»), когда цены готовы резко вернуться на более разумный уровень.

В техническом анализе выделяют следующие основные виды осцилляторов: инерционный, нормы изменения (интенсивности), индекс относительной силы, стохастические линии и объемные осцилляторы. Отдельную группу составляют осцилляторы, базирующиеся на скользящих средних.

Осциллятор MACD (осциллятор схождения/расхождения скользящих средних) и его гистограмма MACD-H работают как грубые полосовые фильтры, удаляя тренды и сдвиги, а также высокочастотный шум. При этом анализируются волны или циклы с частотой, близкой к середине полосы пропускания. MACD сглаживает данные, подобно скользящему среднему, в некоторой степени удаляет тренды, выделяет циклы и иногда не запаздывает по отношению к рынку.

Стохастический осциллятор часто еще называют индикатором перекупленности/перепроданности. Он определяет положение последнего рыночного действия по отношению к минимальной и максимальной цене за последние n дней. В этом отношении стохастический осциллятор измеряет импульс цены, он показывает, стремится ли рынок к новому максимуму или минимуму или находится где-то посередине.

Стохастический осциллятор — это индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

Согласно толкованию автора индикатора Джордж Лэйн, основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного тайм фрейма[2] имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции уступки в цене (падающий тренд) цена закрытия очередного тайм фрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного периода.

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Индикатор стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней.

Индикатор стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; индикатор стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.