Совокупное воздействие перечисленных выше регулятивных факторов на рост достаточности капитала по состоянию на 01.01.2015 оценивается в 1,5 п.п.

В дальнейшем новые регулятивные требования к капиталу должны оказать сдерживающее воздействие на рост капитала, поскольку часть субординированных инструментов, а также привилегированных акций кредитных организаций подлежит ежегодному дисконтированию (постепенному прекращению признания субординированного инструмента) вплоть до прекращения признания с 1 января 2022 года. Одновременно постепенно вводятся «новые» вычеты, применяемые к компонентам капитала наряду с постепенным исключением «старых» вычетов. Действие некоторых регулятивных факторов носит временный характер, например, послабления по учету операций в иностранной валюте действуют до 1 июля 2015 года.

За 2014 год собственные средства (капитал) действующих кредитных организаций увеличились на 12,2 % (за 2013 год – на 15,6 %) и на 01.01.2015 достигли 7928 млрд руб. (рисунок 2.17). Из-за более интенсивного роста собственных средств банков в сравнении с ростом номинального валового внутреннего продукта отношение капитала банковского сектора к ВВП повысилось за год c 10,7 до 11,2 %.

В абсолютном выражении прирост собственных средств по банковскому сектору в 2014 году составил 864 млрд руб. против 951 млрд руб. в 2013 году.

Структура источников прироста капитала в 2014 году по сравнению с 2013 годом несколько изменилась (рисунок 2.18, см. также таблицу 17 Статистического приложения). Основными источниками стали уставный капитал и эмиссионный доход: их прирост – 455 млрд руб., или 36,4 % от суммы источников прироста (в 2013 году – 246 млрд руб., или 23,4 %). Вторым по значимости стала прибыль и сформированные из нее фонды (прирост – 384 млрд руб., или 30,7 % от суммы источников прироста капитала). Прирост субординированных кредитов составил 295 млрд руб., или 23,6 % от суммы источников прироста капитала.

Различия в структуре прироста источников капитала между отдельными группами банков в 2014 году были существенными. Уставный капитал и эмиссионный доход послужили основным источником роста для группы банков, контролируемых государством (47 % от суммы источников прироста) и небанковских кредитных организаций (92 %). Прибыль и фонды стали основным источником роста капитала для группы средних и малых банков Московского региона (69 %). Полученные субординированные кредиты стали главными источниками роста капитала у группы банков с участием иностранного капитала (51 %), крупных частных банков (43 %) и региональных средних и малых банков (47 %). Примечательно, что для региональных средних и малых банков вторым по значимости фактором роста капитала (27 %) стало сокращение вычетов из капитала, связанных с вложениями в акции финансовых кредитных организаций, дочерних и зависимых обществ; с предоставлением финансовым организациям субординированных кредитов; с источниками капитала, для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами) использовались ненадлежащие активы.

Объем базового капитала в 2014 году увеличился на 17,2 % и составил 5638 млрд руб. Показатель достаточности базового капитала в 2014 году вырос с 8,8 до 8,9 %. Удельный вес базового капитала в составе собственных средств увеличился за 2014 год на 3,1 п.п. до 71,1 % по состоянию на 01.01.2015, что свидетельствует о повышении качества источников собственных средств.

Объем основного капитала за 2014 год увеличился на 20,1 % и составил 5718 млрд руб., а его удельный вес в составе собственных средств (капитала) увеличился за 2014 год на 4,7 п.п. и по состоянию на 01.01.2015 составил 72,1 %. Показатель достаточности основного капитала в 2014 году вырос с 8,8 до 9,0 %.

На фоне роста капитала в целом по банковскому сектору у 170 кредитных организаций произошло его снижение на общую сумму 280 млрд руб. (в 2013 году снижение капитала на общую сумму 45 млрд руб. наблюдалось у 145 кредитных организаций).

Показатель достаточности совокупного капитала в целом по банковскому сектору за год снизился с 13,5 до 12,5 %; снижение было обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных по уровню риска. У первых пяти крупнейших по величине активов банков достаточность капитала Н1.01 снизилась в 2014 году с 12,1 до 11,9 (см. таблицу 2.8). Показатель достаточности основного капитала Н1.2 у этих банков увеличился c 7,9 до 8,7 %, одновременно достаточность базового капитала Н1.1 также возросла с 7,8 до 8,6 %.

За 2014 год в распределении кредитных организаций по значению норматива достаточности совокупного капитала (по доле в совокупных активах банковского сектора) произошли изменения. По состоянию на 01.01.2015 наибольший удельный вес (47 % в активах сектора) составляли банки с показателем достаточности капитала от 10 до 12 %, го дом ранее – в диапазоне от 12 до 14 % (64,7 % в активах сектора).

Количество банков с показателем достаточности капитала ниже 12 % сократилось за год со 112 до 92, при этом их доля в совокупных активах банковского сектора возросла на 28,3 п.п. (с 18,8 до 47,0 %).

По состоянию на 01.01.2015 у 143 кредитных организаций (на 01.01.2014 – у 185) достаточность совокупного капитала находилась в пределах 12–14 %. Доля активов кредитных организаций этой группы в совокупных активах банковского сектора сократилась за 2014 год на 25,4 п.п. (с 64,7 до 39,4 %).

Таблица 2.8. Динамика достаточности капитала по группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов, %

Таблица 1. Динамика основных макроэкономических индикаторов (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году

Таблица 2. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации

Таблица 1.1. Изменение состава и параметров операций рефинансирования Банка России в 2014 году

Таблица 1.2. Изменение состава и параметров специализированных инструментов рефинансирования Банка России в 2014 году