История развития эконометрики.

Современное экономическое образование во всем мире базируется на трех базовых дисциплинах – микроэкономике, макроэкономике и эконометрике. Без знания эконометрических методов невозможно ни исследование, ни теоретическое обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных, ни построение сколько-нибудь надежного прогноза в банковском деле, управлении финансами или в бизнесе.

Первые попытки количественных исследований в экономике относятся к XVII в. («Политические арифметики»). У.Петти (1623–1667), Г.Кинг (1648–1712), Ч.Давенант (1656–1714) – первые ученые, которые систематически использовали цифры и факты в своих экономических исследованиях. Круг вопросов, интересовавших экономистов того времени, – налогообложение, денежное обращение, международная торговля и финансы. Политическую арифметики можно назвать первым описательным политэкономическим анализом. Одним из первых был сформулирован так называемый «закон Кинга», в котором на основе соотношения между урожаем зерновых и ценами на зерно была выявлена закономерность спроса. Однако неопределенная природа экономических закономерностей еще не была осознана.

Существенным толчком для развития науки явилось развитие статистической теории в трудах Ф.Гальтона (1822–1911), К.Пирсона (1857–1936), Ф.Эджворта (1845–1926). Появились первые применения парной корреляции: при изучении связей между уровнем бедности и формами помощи бедным (Дж.Юл, 1895, 1896); между уровнем брачности в Великобритании и благосостоянием (Г.Хукер, 1901), в котором использовалось несколько индикаторов благосостояния, а также использовались временные ряды экономических переменных. Это были первые шаги по созданию современной эконометрики.

Параллельно происходил процесс создания маржиналистской (неоклассической) экономической теории, появление которой относят к сер. XIX века и связывают с именами С.Джевонса, Л.Вальраса, К.Менгера.

В начале XIX века значительные инвестиционные вложения в разработку золотых и серебряных рудников стран Латинской Америки привели в них к экспортному буму. Бурный рост высокотехнологичных индустриальных компаний и массовые спекуляции с драгметаллами на Лондонской фондовой бирже, спровоцировавшие увеличение денежной массы, привели к ее обвалу и истощению резервов Банка Англии. В результате к концу 1825 г. кризис распространился на всем континенте. За этим кризисом последовали другие:

· фондовый кризрис 1836–1838 гг., вызванный хлопковым бумом в США;

· фондовый кризис в Европе 1847–1848 гг., вызванный массовыми спекуляциями с акциями железнодорожных компаний;

· фондовый кризис 1857 г., вызванный многочисленными банкротствами железнодорожных компаний в США и Европе;

· валютный кризис 1861–1866 гг., вызванный Гражданской войной и спровоцировавший кризис ликвидности банковской системы США и т.д.

Основными последствиями таких кризисов являются упадок деловой активности и массовая безработица. Эти явления не находили теоретического объяснения. Быстрая индустриализация выявила широкий диапазон социальных проблем, которые также не соотносились с теорией.

Существенным недостатком неоклассики стало отсутствие количественных методов и выражений базовых понятий.

Примерно в это же время ряд экономистов (А.Маршалл, С.Джевонс, К.Менгер) привлекаются к парламентской деятельности и приступают к анализу макроэкономических проблем на основе временных рядов некоторых показателей, в том числе валютных курсов.

В начале ХХ века американский ученый Г.Мур (1869–1958) в своей работе «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» (1911) провел анализ рынка труда и статистическую проверку теорию производительности Дж.Кларка, используя все достижения теории корреляции, регрессии, анализа динамических рядов.

Следующим шагом стало первое применение итальянским ученым Р.Бенини (1862–1956) метода множественной регрессии для оценки функции спроса. Значительным вкладом в становление эконометрики явились исследования по цикличности экономики К.Жугляра, С.Китчина, С.Кузнеца, Н.Д.Кондратьева. Другой значительной вехой в формировании эконометрики явилось построение экономических барометров, прежде всего, так называемого гарвардского барометра, созданного У.Персонсом (1878–1937) и У.Митчеллом (1874–1948). Он представлял собой описание отмеченных эмпирических закономерностей и их экстраполяции на ближайшие месяцы. Однако гарвардский барометр потерпел крах, не сумев предсказать Великую депрессию 1933 г.

В условиях, когда рынок нуждался в государственном регулировании, основным методом анализа становится модель В.В.Леонтьева (1906–1999) «Затраты–выпуск».

В этот же период делались эконометрические построения, использующие методы гармонического анализа и периодограмм-анализа. Эти методы перенесены в экономику из астрологии, метеорологии и физики.

К 1930-м гг. сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку, возникла необходимость появления особого термина, объединяющего все исследования в данном направлении.

Собственно, термин «эконометрика» впервые был введен бухгалтером П.Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910). Он считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Однако наибольшую известность данный термин получил в работах норвежского экономиста и статистика Рагнара Фриша (1895–1973), который в 1933 г. основал журнал «Эконометрика». Он дал следующее определение эконометрики: «Эконометрика – это не то же самое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных точек – статистика, экономическая теория и математика – необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это – единство всех трех составляющих. И это единство и образует эконометрику».

В 1912 г. И.Фишер (1867–1947) попытался создать группу ученых для стимулирования развития экономической теории путем ее связи со статистикой и математикой. Группу, однако, так создать и не удалось. Тогда Р.Фриш и математик-экономист И.Рус обратились с идеей создать специальный форум экономистов. Так, 29 декабря 1930 г. по инициативе И.Фишера, Р.Фриша, Яна Тимбергена (1903–1995), Й.Шумпетера, О.Андерсона (1887–1960) и других ученых на заседании Американской ассоциации развития науки было создано эконометрическое общество, на котором Р.Фриш дал новой науке название «эконометрика».

В 1930–1940-е гг. развитию эконометрики способствовала деятельность Департамента прикладной экономики под руководством Р.Стоуна (Великобритания). В 1941 г. появился первый учебник по эконометрике Я.Тимбергена. Вплоть до 1970-х гг. эконометрика занималась эмпирической оценкой моделей в экономической теории. Однако из-за возникших противоречий в макроэкономике, экономическая теория потеряла свое решающее значение. Другим важным событием стало появление компьютеров, в результате которого существенное развитие получил статистический анализ временных рядов.

С тех пор, как в 1968 г. была учреждена Нобелевская премия в области экономики, ее лауреатами стали несколько человек, имевших отношение в эконометрике.

Стоит отметить, что перечисленные выше – это далеко не все ученые-лауреаты Нобелевской премии, чьи идеи существенно повлияли на ход развития науки.

2. Определение эконометрики.Современное экономическое образование во всем мире базируется на трех базовых дисциплинах – микроэкономике, макроэкономике и эконометрике. Без знания эконометрических методов невозможно ни исследование, ни теоретическое обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных, ни построение сколько-нибудь надежного прогноза в банковском деле, управлении финансами или в бизнесе.

Существуют различные варианты определения эконометрики – от чрезвычайно расширительных (при которых к эконометрике относят все, что связано с измерениями в экономике) до узко инструментально ориентированных (при которых под эконометрикой понимают определенный набор математико-статистических средств, позволяющих верифицировать модельные соотношения между анализируемыми экономическими показателями и оценивать неизвестные значения параметров в этих соотношениях на базе исходных экономических данных).