Матриця компетентності експертів

— обробка результатів опитування, яка полягає у визначенні середніх показників імовірності втрат певних рівнів. Вони можуть розраховуватися як середньозважена величина за коефіцієнтами компетентності згідно з формулою:

, (7.13)

де — середньозважена величина ймовірності втрат і-го рівня;

— значення ймовірності втрат j-го рівня, що визначив і-й експерт.

Завдяки даному методу група експертів відокремлює складові комплексу ризиків, що піддаються управлінню, та робить виснов­ки про ймовірність виникнення ризиків та ступінь їх впливу на діяльність фірми.

Експертні методи засновані на опитуваннях кваліфікованих спеціалістів (штатні фахівці підприємства та запрошені) і подальшій математичній обробці результатів опитування. Експерти дають баль­ні оцінки щодо ймовірності виникнення того або іншого виду ризику, а також ступеня його впливу на діяльність підприємства. Головна умова досконалої експертної оцінки — недопущення впливу експертів один на одного (так звана дельфійська процедура).

Експертні методи широко застосовуються для визначення рівня ймовірності виникнення інфляційного, інвестиційного, валютного ризиків. Використовуючи даний метод, слід мати на увазі, що: правильність експертних оцінок (за результатами аналізу) набагато нижча від 50 %; найсуттєвіша причина неточності експертних оцінок полягає у системному характері явищ, які відбуваються у світі; метод експертної оцінки спрацьовує тільки на стадіях еволюції системи.

Існує кілька загальновідомих і найбільш застосовуваних методик оцінки ступеня ризику на підставі використання методу експертних оцінок. Методика Швейцарської банківської корпораціївключає чотири етапи: визначення основних напрямів аналізу; збір вихідних даних, їх попереднє групування та опрацювання; процес безпосереднього прогнозування й визначення ступеня ризику за окремими аналізованими елементами (напрямами підприємницької діяльності); визначення сукупного ступеня ризику.

За даною методикою оцінюється чинники впливу на підприємницьку діяльність, схематично представлені на рис. 7.6. Оцінювання проводиться за десятибальною шкалою: 1—3 бали — низький ризик; 4—6 балів — помірний ризик; 7—9 балів — високий ризик; 10 балів — надвисокий ризик. Оцінювання параметрів здійснюється також і для бази порівняння (наприклад, економіки власної країни), після чого виконується процедура порівняння. На підставі даної методики можна судити про фінансову стійкість економіки, а отже і про рівень ділової активності суб’єктів господарювання. Перевагами даної методики є можливість вибору оптимального варіанту розвитку зовнішньоекономіч­ної діяльності за наявності альтернативних варіантів та гнучкість, що забезпечується можливістю коригування результатів початкового аналізу.

Інша широковідома методика для визначення ступеня ризику в цілому по економіці країни розроблена фірмою BERI (Німеччина). На підставі опитування 100 незалежних експертів розраховується спеціальний індекс, який дає змогу оцінити ступінь ризику економіки. Опитування за цією методикою включає 15 питань, кожне з яких має максимальну питому вагу (табл. 7.18). Відповідям на поставлені запитання передує всебічний, глибокий аналіз порушених тем. Після проведення розрахунку складеного індексу BERI та порівняння його показань в іншій країні (країнах) доходять висновку, економіка якої з них має найвище значення індексу, тобто є більш стабільною, а отже, і менш ризикованою.

Таблиця 7.18