Кейс 1 подзадача 3

1. Курсовая стоимость ценной бумаги равна 1000 рублей. Она может в течение недели подорожать на 4 % с вероятностью 0,9 или подешеветь на 4 % с вероятностью 0,1. Предполагается, что еженедельные изменения цен независимы. Прошло две недели.

Математическое ожидание курсовой стоимости ценой бумаги будет равно …

1065,024

1065,00

1064,976

1000,00

Решение:
Составим закон распределения вероятностей дискретной случайной величины – курсовой стоимости ценной бумаги, как

где а
Тогда

2. Курсовая стоимость ценной бумаги равна 1000 рублей. Она может в течение недели подорожать на 6 % с вероятностью 0,75 или подешеветь на 6 % с вероятностью 0,25. Предполагается, что еженедельные изменения цен независимы. Прошло две недели.

Математическое ожидание курсовой стоимости ценой бумаги будет равно …

1060,90

1060,00

1059,10

1000,00

Решение:
Составим закон распределения вероятностей дискретной случайной величины – курсовой стоимости ценной бумаги, как:

где а
Тогда

3. Курсовая стоимость ценной бумаги равна 1000 рублей. Она может в течение недели подорожать на 5 % с вероятностью 0,8 или подешеветь на 5 % с вероятностью 0,2. Предполагается, что еженедельные изменения цен независимы. Прошло две недели.

Математическое ожидание курсовой стоимости ценой бумаги будет равно …

1060,90

1050,00

1059,10

1000,00

Решение:
Составим закон распределения вероятностей дискретной случайной величины – курсовой стоимости ценной бумаги, как

где а
Тогда

4. Курсовая стоимость ценной бумаги равна 1000 рублей. Она может в течение недели подорожать на 2 % с вероятностью 0,6 или подешеветь на 2 % с вероятностью 0,4. Предполагается, что еженедельные изменения цен независимы. Прошло две недели.

Математическое ожидание курсовой стоимости ценой бумаги будет равно …

1008,016

1008,00

1007,944

1000,00

Решение:
Составим закон распределения вероятностей дискретной случайной величины – курсовой стоимости ценной бумаги, как

где а
Тогда