Немного об усреднении

Усреднением называется такая стратегия работы, при которой трейдер производит однотипную операцию к совершенной ранее (покупка в длинной позиции или продажа в короткой) по еще более выгодной цене.

Главным минусом усреднения является то, что вы заранее не знаете, до какой цены будет идти против вас рынок. Вместе с там усреднение требует каждый раз вкладывать дополнительные залоговые средства, что увеличивает риск вашей позиции. Большинство начинающих трейдеров совершают традиционную ошибку — в погоне за высокими прибылями «перегружают» свой счет, делая ставку на все имеющиеся средства. С моей точки зрения, - это неправильно.

Например:

Вы купили 100.000 долларов против франка по курсу 1.5500, рассчитывая продать по цене выше 1.5510 и заработать 10 пунктов прибыли (15510 - 15500).

Но цена через короткий промежуток времени пошла вниз и составила - 1.5480, тем самым вы понесли убытки в размере 20 пунктов (15480 - 15500).

Вы принимаете решение купить еще 100.000 долларов франка по данному курсу 1.5480, рассчитывая продать теперь уже 200.000 долларов по цене 1.5495 и заработать те же 10 пунктов прибыли (15495 - 15500 + 15495 - 15480). Тем самым вы произвели усреднение двух позиций по среднему курсу 1.5490 ((15500 + 15480)/2) и у вас отпала необходимость ждать повышения цены до 1.5510.

Среди трейдеров ходит шутка, что к усреднениям прибегают люди трех наклонностей: богатые трейдеры, глупые трейдеры, богатые глупые трейдеры. Помните, что в каждой шутке — только доля шутки.

В заключение — одна из интересных тактических наработок, которая дает неплохие результаты на внутридневных интервалах Forex. Ежедневно около 9:00 московского времени на базе математической модели, включающей в себя волны Эллиотта и показания осцилляторов Stoch, RSI и МACD), рассчитываются коридоры изменения цен для каждого из шести валютных курсов: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP.

При этом производится расчет максимальных и минимальных значений указанных валют на период построения четырех баров вашего рабочего диапазона. Получаются два коридора — коридор для значений High и коридор для значений Low. На временном диапазоне 300 минут такой прогноз будет даваться на период с 9:00 текущего дня до 5:00 следующего дня, а на 60 минутном диапазоне — соответственно с 9:00 до 13:00 текущего дня. Вычисленные уровни High и Low не являются уровнями сопротивления и поддержки в чистом виде. Первый прогноз используется как предварительный, а по второму, более короткому по времени, нужно входить в рынок или выходить из него. Вероятность совпадения таких прогнозов с реальными движениями цен на практике составляет около 82%. Причем:

1. Курс выбранной валюты должен попасть как в коридор High, так и в коридор Low, хотя бы однократно (метод не прогнозирует повторного возвращения цены в коридор, в котором она уже раз побывала за выбранное время и вышла из него).

2. Вероятнее всего, что значение High будет близко к уровню «High среднее значение», а значение Low будет близко к уровню «Low среднее значение». Однако, возможно и незначительное пересечение ценой уровня «High минимальное значение» или границы «Low максимальное значение».

3. Вероятность того, что курс окажется значительно выше уровня «High максимальное значение» или «Low минимальное значение невелика и составляет всего 18%. Если курс валюты пересек одну из данных границ как минимум двумя последовательными барами (их ценами закрытия), то это свидетельствует о фундаментальных изменениях на валютном рынке. Поэтому, в зависимости от позиции, которую Вы занимаете на рынке, ставьте стоп-лосс на уровне «Low минимальное значение» или «High максимальное значение». В этом случае вероятность срабатывания команды стоп-лосс составляет всего 18%, однако, волатильность рынка крайне редко выбивает такой стоп-лосс и, как правило, спасает вас от значительных потерь.

Сорок «золотых» правил успешной торговли

Напоследок сорок «золотых» правил успешной торговли. Это конспект всех, когда либо сформулированных известными теоретиками и практиками Forex, наблюдений.

1. Думайте как "фундаментальщики" и торгуйте как "техники". Крайне важно понять, по каким фундаментальным причинам позиция должна работать, а затем проверить это с точки зрения технического анализа. Тогда и только тогда следует совершать операции.

2. Действуйте на стороне сильного. Всегда следует быть на стороне победителей и тех, кто больше платит. Продавайте то, что проявляет серьезные признаки "слабости", и покупайте то, что проявляет серьезные признаки "силы".

3. Ваша задача — не купить дешево и продать дорого, а купить дорого и продать еще дороже. Вы не можете знать, что существующая в данный момент цена является низкой. Тем не менее, вы можете сделать вывод о направлении тренда.

4. При росте цены — либо покупайте, либо не торгуйте. Естественно, при падении цены — либо продавайте, либо не торгуйте.

5. Помните, что рынок может действовать "нелогично" дольше, чем Вы сохранять платежеспособность. Действия рынка не всегда научно обоснованны, как уверяют некоторые теоретики.

6. Не делайте поспешных выводов в "переломные моменты" работы рынка. Ваши выводы во время переломных моментов, как правило, неверны. Тем не менее, ваши рассуждения, как правило, верны, когда перелом уже произошел. Когда вы считаете, что начинается сильное движение в каком-либо направлении — подождите еще немного. Терпение в данном случае — лучший помощник.

7. Вы должны стараться покупать (или продать) в первый день "прорыва" рынка. "Прорыв" в какую-либо сторону говорит о начале "сильного" движения. Добавляйте к имеющейся позиции на третий день после "прорыва", если рынок "не повернулся".

8. Увеличивайте "объемы" и действуйте агрессивно во время удачных циклов и максимально снижайте объемы, когда Вам перестает везти. Следует понимать, что в торговле бывают удачные и неудачные циклы.

9. Никогда не доводите позицию до "Margin call". Надо понимать, что " Margin call" есть способ сказать вам, что ваш анализ ошибочен.Ее всегда лучше ликвидировать.

10. Никогда не добавляйте к проигранной позиции. Делать это — алогично, так как рынок уже говорит, что вы не правы.

11. Относитесь с "уважением" к "откатам" рынка после данного периода роста или падения. "Силы", двигающие рынок в том направлении, рано или поздно иссякают. Вы можете не торговать в направлении "отката", но не торгуйте в направлении старого "тренда" (хотя бы несколько дней).

12. Старайтесь упрощать используемую Вами систему "технического анализа". Сложные системы очень затрудняют процесс принятия решений.

13. Надо научиться ожидать возврата рынка на 50 — 62 % после долгого и сильного движения в одном направлении. Если Вы опоздали воспользоваться началом сильного движения, есть смысл подождать возврата и затем начинать действовать с хорошими шансами на конечный успех.

14. Помните, что "толпа", как правило, не права. В мире финансовых спекуляций чрезвычайно важно понимать "психологию масс". Это порой даже важнее, чем понимание экономики.

15. Покупайте при росте цены, первое "добавление" к позиции делайте также при росте цены, а второе — при "откате" рынка.

16. Цена падает быстрее, чем растет, и "возвращается" с меньшей силой.

17. Следует быть терпеливым, когда позиция "выигрывает", и "нетерпеливым" — когда проигрывает.

18. Не пытайтесь "перехитрить" рынок. Признайте, что рынок — это сумма знаний всех в нем участвующих.

19. Каждый день старайтесь делать больше операций, доказавших свою целесообразность, и меньше операций, доказавших обратное.

20. Заключайте сделку в направлении промежуточной тенденции.

21. При восходящей тенденции покупайте на краткосрочных падениях цен, при нисходящей продавайте на краткосрочных оживлениях.

22. Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше, вовремя закрывайте убыточные.

23. Пользуйтесь защитными стоп-приказами для ограничения возможных убытков.

24. Не поддавайтесь эмоциям. Составьте план своей работы на рынке.

25. Составив план, следуйте ему.

26. Не забывайте о принципах эффективного управления капиталом.

27. Диверсифицируйте свой портфель, но не забывайте о "золотой середине".

28. Устанавливайте соотношение возможной прибыли и убытков не меньше, чем 3:1.

29. Добавляя позиции (выстраивая пирамиду), придерживайтесь следующих правил:

А) количество позиций на каждом последующем уровне должно быть меньше, чем на предыдущем;

Б) добавляйте только к прибыльным позициям;

В) никогда не добавляйте к убыточным позициям;

Г) располагайте стоп-приказ как можно ближе к безубыточному уровню (break-even point).

30. Никогда не вносите дополнительный гарантийный взнос для поддержания убыточных позиций, лучше сохранить остаточные средства.

31. Чтобы избежать требования о внесении дополнительного гарантийного взноса, следите за тем, чтобы остаток вложенных средств был не меньше 10 % от предписанного размера залога.

32. Сначала закрывайте убыточные позиции, затем прибыльные.

33. Если Вы не занимаетесь сверхкраткосрочной торговлей, никогда не принимайте решений прямо в ходе торгов. Это лучше делать, когда рынки закрыты.

34. Анализируя ситуацию, идите от долгосрочного графика к краткосрочному.

35. Используйте внутри-дневные графики для более точного определения момента входа в рынок и выхода из него.

36. Освойте тонкости обычной "между-дневной" торговли, прежде чем пытаться заниматься внутри- дневной торговлей.

37. Старайтесь не прислушиваться к голосу так называемой житейской мудрости, не переоценивайте советы экспертов, которыми пестрит пресса.

38. Приучите себя не бояться оставаться в меньшинстве. Ничего страшного в этом нет; когда Ваша оценка верна, большинство других участников рынка, как правило, с ней не согласятся.

39. Навыки технического анализа приходят со временем. Набирайтесь опыта постепенно, не забывая поговорку: "Век живи, век учись".

40. Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда эффективны.