ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОАТТЕСТАЦИИ

Утверждено УМС ЮСИ (филиала)

Протокол № 4

от « 27» ноября 2008 г.

Председатель УМС________Наумова Е.А.

Дисциплина ___________Эконометрика__________________

ВАРИАНТ № 4

Задание 1. Оценка b * значения параметра модели b является состоятельной, если

a.^* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.

б) Математическое ожидание b ^* равно b .

в) При Т®¥, вероятность отклонения b ^* от значения b cтремится к 0.

Задание 2. t-статистика предназначена для

Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения.

а)Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения.

б) Проверки модели на автокорреляцию остатков.

в)Определения экономической значимости модели в целом.

г) Проверки на гомоскедастичность.

Задание 3. Оценка b** значения параметра модели b является несмещенной, если

а)

б)обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.

в)

г) Математическое ожидание b ^* равно b .

Задание 4. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять

а) Любые экзогенные и эндогенные переменные

б) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

в) Только эндогенные лаговые переменные.

г) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

Задание 5. В правой части прогнозной формы взаимозависимой системы могут стоять

а) Только экзогенные лаговые переменные.

б) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

в) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

г) Эндогенные лаговые и экзогенные переменные (и лаговые и нелаговые).

д) Любые экзогенные и эндогенные переменные.

Задание 6. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая о (об) _________ оценке этого парметра

а) Отрицательном значении

б) Равенстве нулю

в) Отличие от нуля

г) Положительном значении

Задание 7. Табличное значение t-статистики зависит

а) Только от уровня доверительной вероятности.

б) Только от числа факторов в модели.

в) Только от длины исходного ряда.

г) И от доверительной вероятности, и от числа факторов,и от длины исходного ряда.

Задание 8. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется

а) Только в случае автокорреляции ошибок

б) Только в случае гетероскедастичности.

в) При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).

г)И в случае автокорреляции ошибок и в случае гетеро-скедастичности.

Задание 9. Для преодоления проблемы гетероскедастичности служит

а) Косвенный метод наименьших квадратов

б) Метод наименьших квадратов

в) Обобщенный метод наименьших квадратов

г) Двухшаговый метод наименьших квадратов

Задание 10. Эконометрическая модель – это

а) Совокупность числовых характеристик характеризующих экономический объект

б) Экономическая модель, представленная в математической форме

в) C.Графическое представление экспериментальных данных

г) Линейная функциональная зависимость между экономическими показателями

Задание 11. Фиктивные переменные позволяют строить модели в условиях

а) Неоднородности структуры наблюдений

б) Очень большого количества наблюдений

в) Малого количества наблюдений

г) Однородности структуры наблюдений

Задание 12. На основе линейных уравнений множественной регрессии получены уравнения регрессии которые называются

а) Рекурсивными

б) Нелинейными

в) Частными

г) Стандартизованными

Задание 13. Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе

а) Матрицы парных коэффициентов

б) Метода наименьших квадратов

в) Системы нормальных уравнений

г) Частных уравнений регрессии

Задание 14 Коэффициент корреляции указывает:

а) на наличие связи

б) на отсутствие связи

в) на наличие связи и находится в интервале [-1;1]

г) равен 0, если существует связь между изучаемыми явлениями нет правильного ответа

Задание 15. Проверить значимость параметров уравнения регрессии можно, используя:

а) t-статистику

б) коэффициент детерминации

в) коэффициент ковариации

г) нет правильного ответа

Разработчик д.г-м. н., профессор

кафедры общих математических и

естественнонаучных дисциплин ______________________ Куцов А.М. подпись

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ