Данные для расчета модели с фиктивной переменной

X
Y 13,3 8,9 15,1 10,4 13,1 12,4 13,2 11,8 11,5 14,2 15,4
Z

Если бы мы построили регрессию Y на X, то получили бы такое уравнение

Y=0,442+0,465X.

Воспользовавшись моделью с фиктивной переменной получим

Y=0,643+0,466X-0,422Z

или для различных стран:

YK =0,221+0,466X для Канады и YA=0,643+0,466X для Америки.

Экспериментальные данные и три прямые, подобранные методом наименьших квадратов, приведены на рис. 4.3. Все три линии практически параллельны.

Дисперсионный анализ показывает значимость полученных зависимостей, причем уравнение (как с фиктивной переменной, так и без фиктивной переменной) объясняет до 80% вариации относительно среднего.

Вывод, который можно сделать в этом случае - введение фиктивной переменной не дает весомого улучшения модели в смысле дополнительно объясненной вариации.Ñ

Ясно, что для какой-либо задачи существует не единственный способ выбора фиктивных переменных, а в большинстве случаев путей их представления много. Это обстоятельство оказывается выгодным, поскольку в некоторых случаях можно угодить в ловушку, когда существует линейная зависимость между введенными фиктивными переменными.

Чтобы избежать ловушки, необходимо выбрать одну из категорий в качестве эталонной и определять фиктивные переменные для остальных возможных категорий, причем выбор эталонной категории не влияет на сущность регрессии.

 

Рис. 4.3

 

Может потребоваться включение в модель более одной совокупности фиктивных переменных. Это особенно часто встречается при работе с перекрестными выборками. Поясним такую процедуру – множественных совокупностей фиктивных переменных – на примере8.

Пример. Предположим, что исследуется зависимость между весом новорожденного и семейным положением матери, а также рожала ли она раньше.

Введем фиктивную переменную M, которая принимает значения 1, если мать одинока, и 0 – в остальных случаях.

Введем также фиктивную переменную числа родов в прошлом D, равную 1 для матерей, которые рожали в прошлом, и 0 для матерей, которые ранее не рожали.

При этом двойном наборе фиктивных переменных имеется четыре возможных случая с соответствующими комбинациями значений фиктивных переменных:

1. Замужняя мать, первые роды M=0, D=0.

2. Одинокая мать, первые роды M=1, D=0.

3. Замужняя мать, не первые роды M=0, D=1.

4. Одинокая мать, не первые роды M=1, D=1.

Первый случай по смыслу является основной совместной эталонной категорией. Коэффициент при M будет представлять оценку разности веса новорожденных, если мать одинока (ожидаем отрицательный знак коэффициента). Коэффициент при D будет представлять оценку дополнительного веса при рождении, если ребенок не является первенцем. Ребенок для четвертой категории матерей будет подвержен обоим воздействиям. Ñ

Фиктивные переменные могут быть введены не только в правую часть регрессионного соотношения, но и зависимая переменная может быть представлена в такой форме. Это возможно в тех случаях, когда в качестве зависимой переменной мы рассматриваем ответы на вопросы, пользуется ли человек собственной машиной, имеет ли счет в банке и т.п., причем во всех случаях зависимая переменная принимает дискретные значения.

Фиктивные переменные могут быть использованы для учета взаимодействия между различными группами факторов.

Пример. Проиллюстрируем сказанное на примере с окорочками. Для построения двух прямых рассмотрим модель:

Y=b0+b1X+Z(g1+g2X)+u или Y=b0+b1X+g1Z+g2XZ+u.

Такой подход позволяет проверить различные варианты гипотез:

1. Гипотеза H0: g1=g2=0 против альтернативы H1: что это не так. Если гипотеза H0 будет отвергнута, то мы придем к выводу, что модели не одинаковы, а если нет, то можно пользоваться одной моделью независимо от происхождения окороков.

2. Если гипотеза H0 в предыдущем пункте будет отвергнута, то можно проверить гипотезу H0: g2=0. Если H0 принимается, то мы заключаем, что имеющиеся два набора данных отличаются только уровнем, имея одинаковые углы наклона.

При необходимости могут быть выбраны и другие варианты проверок, если это разумно для задачи. Получим для указанной выше модели уравнение МНК:

Y=2,974+0,377X-3,649Z+0,123(XZ),

причем R2=0,82.

Два отдельных уравнения для Z=1: Y=-0,675+0,5X;

и для Z=0: Y=2,974+0,377X.

Как видно, уравнения несколько отличаются от тех линий, что приведены на рис. 4.3.

Для проверки гипотезы H0: g1=g2=0 составим таблицу дисперсионного анализа (табл. 4.6). Значение F=3,399/0,983=3,458, что меньше F0,05(2; 7)=4,74, а, следовательно, гипотеза H0 принимается, то есть можно пользоваться одной моделью как для окороков из Америки, так и из Канады. Последнее подтверждается ранее полученными результатами.

Как показывает пример, использование взаимодействия с фиктивными переменными упрощает построение подходящих критериев и получение правильных статистик для проверки гипотез. Ñ

 

Таблица 4.6

Источник вариации Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат
X 24,447 10,414
Z, XZ 6,797 3,399
Остаток 6,881 0,983
Всего 38,125  

 

Часто эконометрист сталкивается с ситуацией, когда к уже имеющейся выборке он хочет присоединить небольшую дополнительную порцию данных, но не знает, можно ли считать выборки регрессионно однородными.

Если необходимо выяснить, можно ли использовать одну и ту же модель для двух разных выборок данных или следует оценивать отдельные регрессии для каждой выборки, то можно воспользоваться тестом Чоу.

Рассмотрим модели:

(4.14)

(4.15)

Мы хотим проверить гипотезу

H0: ,

которая содержательно означает, что для двух имеющихся выборок из n1 и n2 наблюдений можно использовать одну и ту же регрессионную модель, т.е. выборки можно объединить.

Процедура Чоу для статистической проверки гипотезы H0 суть:

1. Строим МНК оценки регрессии (4.14) и вычисляем сумму квадратов остатков, которую обозначим . Строим МНК оценки регрессии (4.15) и вычисляем сумму квадратов остатков, которую обозначим .

2. Строим МНК оценки регрессии по объединенной (общей) выборке, содержащей в себе все наблюдения (числом n1+n2) обеих выборок и вычисляем сумму квадратов остатков, которую обозначим er.



3. Критическая статистика F вычисляется по формуле:

и имеет распределение Фишера с (k+1) и (n1+n2-2k-2) степенями свободы. Если F > Fa, то нулевая гипотеза отвергается, и в этом случае мы не можем объединить две выборки в одну.

 

Временные ряды

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
С автокорреляцией остатков | Специфика временных рядов


Дата добавления: 2017-04-20; просмотров: 48; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2017 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.