Анализ взаимосвязанных рядов динамики

В простейших случаях для характеристики взаимосвязи двух или более рядов их приводят к общему основанию , для чего берут в качестве базисных уровни за один и тот же период и исчисляют коэффициенты опережения по темпам роста или прироста .

Коэффициенты опережения по темпам роста – это отношение темпов роста (цепных или базисных) одного ряда к соответствующим по времени темпам роста (также цепным или базисным) другого ряда . Аналогично находятся и коэффициенты опережения по темпам прироста .

Анализ взаимосвязанных рядов представляет наибольшую сложность при изучении временных последовательностей . Однако нередко совпадение общих тенденций развития может быть вызвано не взаимной связью , а прочими неучитываемыми факторами . Поэтому в сопоставляемых рядах предварительно следует избавиться от влияния существующих в них тенденций , а после этого провести анализ взаимосвязи по отклонениям от тренда . Исследование включает проверку рядов динамики (отклонений) на автокорреляцию и установление связи между признаками .

Под автокорреляцией понимается зависимость последующих уровней ряда от предыдущих . Проверка на наличие автокорреляции осуществляется по критерию Дарбина – Уотсона (формула 39) :

 

, (39)

 

где -- отклонение фактического уровня ряда в точке t от теоретического (выровненного) значения .

При К = 0 имеется полная положительная автокорреляция , при К = 2 автокорреляция отсутствует , при К = 4 – полная отрицательная автокорреляция . Прежде чем оценивать взаимосвязь , автокорреляцию необходимо исключить . Это можно сделать тремя способами .

1. Исключение тренда с авторегрессией. Для каждого из взаимосвязанных рядов динамики Х и У получают уравнение тренда (формулы 40) :

 

(40)

 

Далее выполняют переход к новым рядам динамики , построенным из отклонений от трендов , рассчитанным по формулам 41 :

 

(41)

 

Для последовательностей выполняется проверка на автокорреляцию по критерию Дарбина – Уотсона . Если значение К близко к 2 , то данный ряд отклонений оставляют без изменений . Если же К заметно отличается от 2 , то по такому ряду находят параметры уравнения авторегрессии по формулам 42 :

 

(42)

 

Более полные уравнения авторегрессии можно получить на основе анализа автокорреляционной функции , когда определяются число параметров ( ) и соответствующие этим параметрам величины шагов .

Далее по формуле 43 подсчитываются новые остатки :

 

(t = 1, ... , Т) (43)

 

и , по формуле 44, коэффициент корреляции признаков :

 

. (44)

 

2.Корреляция первых разностей . От исходных рядов динамики Х и У переходят к новым , построенным по первым разностям (формулы 45) :

 

(45)

 

По DХ и DУ определяют по формуле 46 направление и силу связи в регрессии:

 

(46)

 

3. Включение времени в уравнение связи : .

В простейших случаях уравнение выглядит следующим образом (формула 47):

 

(47)

 

Из перечисленных методов исключения автокорреляции наиболее простым является второй, однако более эффективен первый.

 

Вопросы для самоконтроля

 

1. Что такое ряд и уровни ряда динамики?

2. Охарактеризуйте моментные и интервальные ряды динами­ки.

3. Какие отличия имеют моментный и интервальный ряды ди­намики?

4. Какие имеются показатели рядов динамики и для каких це­лей они применяются?

5. В чем сущность выравнивания динамических рядов спосо­бом скользящей средней?

6. Как осуществляется параболическое выравнивание динами­ческого ряда?

7. Охарактеризуйте метод конечных разностей и для каких це­лей они применяются.

8. Суть сезонности и ее значение для экономики.

9. Что представляет собой метод простой средней, который используется для анализа сезонности?

10. Дайте определение и расчет индекса сезонности.

11. Как исчисляется средняя сезонная волна из процентных отношений уровней?

12. Как осуществляется анализ сезонности?

13. В чем сущность анализа сезонности в рядах динамики после определения и исключения общей тенденции развития?

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Анализ сезонных колебаний | Статистические индексы


Дата добавления: 2017-04-20; просмотров: 32; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2017 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.089 сек.